ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Статистический метод анализа риска

Исследуется статистика прибылей и убытка, получаемых данной организацией и вероятность получения этих результатов, расчеты и на основе этого составляется прогноз.

С этой целью рассчитывается коэффициент вариации, который характеризует колеблемость или изменение количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому. Это относительная величина и рассчитывается и не влияет абсолютное значение исследуемого показателя.

ν=δ\ х ср.*100%

ν - коэффициент вариации

δ - среднеквадратическое отклонение

х ср - средневзвешенное значение признака

Если ν < 10%, то слабое колебание (невысокий риск)

Если 10% < ν < 25%, умеренная колеблемость (средний риск)

Если ν > 25%, то высокая колеблемость (высокий риск)

Методы расчеты вероятности:

1. Р= n\ N

Р-вероятность исхода

N – число событий с данным исходом N – общее число событий

2. P= (b-x)/ (b-a)

b –максимальный результат

а – минимальный результат

х- фактический результат

3. сумма вероятностей равна 1.

4. Вероятность меньше 1.

5. Субъективный:экперты сами выбираю????

Дисперсия δ= ∑(хi- х ср.)^2 * рi

Дисперсия – мера абсолютной колеблемости. Она сигнализируют о наличии риска, но скрывает направление отклонения фактического результата от ожидаемого значения.

Преимущества:

1.Достаточно точный и простой

Недостатки: сложно использовать на предприятиях, где отсутствуют стат.данные

Упрощенный стат. метод:

Для пред-я важен размер минимального и максимального дохода, поэтому чем больше разрыв между ними, тем выше риск

Дисперсия δ^2= P max * (Xmax- х ср.)^2 + P min * (Xср. – X mim)^2

Преимущества: точный и простой

Недостатки: необходимо использовать много статистических данных

Метод анализа целесообразности затрат

Степень риска рассчитывается как R=Yp, где

Y – ожидаемый ущерб

p – вероятность получения ущерба

Метод оценки вероятности ожидаемого ущерба

R=APa+BPb, где

APa – ущерб при различных последствиях одного решения

BPb – вероятность получения ущерба

Метод минимизации потерь

Rобщ=Rизуч+Rдейств

Rизуч – риск изучения – возможные потери, которые вызваны неточностью знаний об объекте управления

Rдейств – риск действий – те потери, которые связаны с неточностью управляющего воздействия, т.е. риск возникает при исполнении конкретного решения

Расчет коэффициента риска

R=Пmax/К

Пmax – возможные максимальные потери

К – собственные финансовые ресурсы предприятия

Общий коэффициент риска

N – число учитываемых видов риска

Пmax – максимально возможные потери по i-му виду риска

– коэффициент риска по i-му виду риска

Математический

Суть: мы используем математический критерий для оценки степени риска

Xij – выплата от i-ого решения при j-м состоянии «среды»

Выбор варианта решения	Состояние «среды» (S) и их вероятности (p)
S1(p1)	S2(p2)	Sj(pi)
A1	X11	X12	X1j
A2	X21	X22	X2j
A3	Xi1	Xi2	Xij

Сумма вероятностей должна равняться единицы.

X – выплаты, результаты (то, что мы получаем)

Xij – результат, который будет получен по варианту Ai при j-ом состоянии среды с вероятностью pi

Суть: рассчитываются критерии математического ожидания, критерий Лапласа и критерий Гурвица

Критерий математического ожидания

- выплата, которую можно получить при j-ом состоянии среды

– вероятность j-го состояния среды

- математическое ожидание выплаты для i-той строки

max – приказ найти максимум перебором строк

Критерий Лапласа (если все состояния среды имеют равную вероятность или сложно определить вероятность)

Критерий Гурвица

- лучшая выплата

- худшая выплата

- параметр оптимизма

0< <1

0,5< - параметр оптимизма

<0,5 – параметр пессимизма

=1 – максимакс (критерий азартного игрока)

=0 – максимин (критерий пессимиста или критерий Вальда)

Оптимальным результатом считается максимальное значение критерия Гурвица

Дерево решений

Графический прием.

ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ!!!!!!!!!!!!!!!

Квадратик – пункт, из него выходит 3 варианта

Кружочки – узлы неопределенности (мы не знаем, какой будет получен результат при принятии конкретного решения)

Из каждого узла выходит две ветки – положительный результат (прибыль) и отрицательный результат (убыток)

Анализ происходит справа налево. Рассчитываются математические ожидания для каждого варианта. Затем осуществляется выбор: берется тот вариант, которому соответствует максимальное математическое ожидание. В квадратик вписываем тот вариант, который мы выбрали.