ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Методы количественного анализа

Методы оценки риска

План

Качественные методы оценки риска
Количественные методы оценки риска

Качественные методы оценки риска

Он имеет целью определить возможные виды риска, факторы, влияющие на уровень риска и потенциальные области риска.

Эти методы используются при отсутствии необходимых статистических данных для оценки степени риска и при недостаточной информации, а также при оценке различных инвестиционных проектов.

Экспертные оценки

Каждый вид риска характеризуется несколькими показателями и факторами. Оценка этих показателей осуществляется экспертами в баллах, кроме того каждому показателю присваивается определенный вес, соответствующий его значимости.

Особенностью экспертных методов является отсутствие строгих математических доказательств, оптимальности принимаемых решений. «Измерительный прибор» - человек. Используются индивидуальные и групповые экспертные оценки.

Индивидуальные оценки:

Цели:

- прогнозирование хода развитие событий. Явлений в будущем и оценка их в настоящем. Суть заключается в выявление источников и причин риска, в прогнозировании действий конкурентов, установление всех возможных видов риска, оценка вероятность наступления исковых событий, присвоение коэффициентов важности и выявление путей снижения рисков.

- анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами

- составление сценариев действий.

Достоинства - оперативность и небольшие затраты. Недостатки – высокий уровень субъективности и отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок

Групповые оценки:

Типы групповых экспертных процедур:

- открытое обсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосование (возможно влияние мнения авторитетных участников или нежелание выражать свою позицию открыто)

- свободное высказывание без обсуждения и голосования (мозговая атака, высказывание большого количества идей). С помощью этого метода решаются задачи: выявление источников и причин риска; установление видов риска; выбор направление и путей снижения риска. Недостатки – значительный уровень информационного шума и спонтанный характер генерации идей, возникает такое явление, как «сдвиг риска», т.е. после проведение групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений.

- закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса. Одной из разновидностью является «метод Дельфи». Суть: экспертный опрос проводится в несколько этапов, соответственно во время каждого этапа эксперты сообщают свое мнение и дают оценку риска. ). Экспертный опрос в несколько этапов:

1.Во время каждого этапа эксперты сообщают свое мнение и сообщают оценку риска.

При обработке информации все оценки располагаются в порядке их убывания (от N до Nm), затем определяется медиана и затем квартилии (Q1 и Q2).Эти квартилии разбивают все оценки на 4 интервала(Рисунок).Эксперты чьи оценки попадают в крайние интервала( за Q1 и Q2) просят обосновать свое мнение. С их обоснованиями знакомят других экспертов, что позволяет специалистам изменить свою оценку с учетом дополнительно выясняющихся обстоятельств. В итоге по результатам 2 тура, разброс оценок становится меньше. После проведения второго этапа опять рассчитывают медиану и т.д. До тех пор продолжается этот процесс пока разброс между мнениями становится незначительным. Этот Метод целесообразно использовать как отдельных рисков, так и всего проекта в целом.

Недостатки метод экспертных оценок: 1. условность данного метода, т.к. сложно оценить достоверность оценки. Кроме того возникают погрешности связанные с недостатком информации, недостаточная компетентность, а также оценки могут иметь погрешности в результате заинтересованности экспертов в определенном результате

Плюсы: 1. Научно обоснованная организация всех этапов экспертизы 2. Применение количественных методов при оценке мнений экспертов и при проведении экспертизы.

Основные этапы проведения экспертных опросов:

1. Подбор экспертов и формирование экспертных групп

2. Формирование вопросов и составление анкет: удобство работы с анкетами, независимость формирование экспертами собственного мнения, логическая соответствие вопросов в структуре объекта, приемлемые затраты времени на ответы по данной анкете, сохранение анонимности ответов, предоставление экспертам необходимой информации.

3. Работа с экспертами 3 стадии: 1.экперты привлекаются в индивидуальном порядке с целью уточнения модели объекта, терминалогии. 2.направляются анкеты с пояснительным письмом, которое содержит информацию о цели работы 3.Анализ полученных результатов

4. Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов

Используется метод согласования оценок, т.е. все мнения экспертов объединяются в одну согласованную оценку. ПР. Если рассчитывается средняя вероятность наступления рискового события, то она рассчитывается так:

Расчет средней вероятности наступления рискового события: p= ∑p_i/m

M –число экспертов участвующих в оценке

P – вероятность

Средневзвешенное значение вероятностей p= ∑p_ih_i/∑h_i

Вес, приписываемый каждому эксперту, определяется на основе достоверной оценки

Оценки, которые дают эксперты могут иметь различную шкалу измерения.

Эмпирическая шкала допустимого уровня риска.

№	Вероятность нежелательного исхода (величина риска)	Наименование градаций
	0-0,1	Минимальный риск
	0,1-0,3	Малый риск
	0,3-0,4	Средний риск
	0,4-0,6	Высокий риск
	0,6-0,8	Максимальный риск
	0,8-1	Критический риск

Может быть и балльная оценка.(10,20,30..баллов)

5. Анализ и обработка экспертных оценок.

При анализе, полученная от экспертов информация необходимо представить в удобно для экспете виде и упорядочить.

Методы упорядочивания информации: ранжирование,последовательное сравнение или парное сравнение. Кроме того, используют коэффициент согласования (конкордации), который рассчитывается:

W= σ^2_факт/ σ^2_max

σ^2_{факт –}фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок экспертов

σ^2_max – дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, в случаях, когда мнение экспертное полностью совпадает.

0<W<1. Если равен 0,то согласованности между экспертами нет. Если равен 1, то полная согласованность. Нормативное значение 0,5. Если больше, то решение экспертов принимается. Если меньше

Если мнение экспертов согласованное, то данное решение принимается.

2 качественный метод: метод использования аналогов.

Определение степени риска осуществляется на основе использования сходства различных явлений и систем. Этот метод используется, если сложно применить др. методы оценки. При внедрении методов, при создании нового предприятия.

Оценивают риски аналогичного предприятия и затем результаты переносятся на данный объект исследования. Неточный метод. Применяется редко.

Методы количественного анализа

1. Статистический

2. Математический

3. Метод анализа целесообразности затрат

4. Метод оценки вероятности ожидаемого ущерба

5. Метод минимизации потерь

6. Расчет коэффициента риска

7. Метод дерева решений

8. Анализ финансовых показателей

9. Расчет показателя VALUE –AT –RISK

10. Метод анализ чувствительности

11. Теория игр