ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение

Как определить диапазон голоса - ваш вокал

Игровые автоматы с быстрым выводом

Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими

Целительная привычка

Как самому избавиться от обидчивости

Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам

Тренинг уверенности в себе

Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"

Натюрморт и его изобразительные возможности

Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.

Как научиться брать на себя ответственность

Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Световозвращающие элементы на детской одежде

Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия

Как слышать голос Бога

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)

Глава 3. Завет мужчины с женщиной

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина -Уотсона

Если вид функции тренда выбран неудачно, то вряд ли можно говорить о том, что отклонения от нее (возмущения e_t) являются независимыми. В этом случае наблюдается заметная концентрация положительных и отрицательных возмущений, и можно предполагать их взаимосвязь. Если последовательные значения коррелируют между собой, то говорят об автокорреляции возмущений (остатков, ошибок).

В случае выявления автокорреляции целесообразно вновь вернуться к проблеме спецификации уравнения регрессии (выбора функции тренда) пересмотреть набор, включенных в него переменных и т.п.

Существует два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остатков. Первый метод – это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции.

Второй метод - наиболее простой и достаточно надежный критерий определения автокорреляции возмущений – критерий Дарбина – Уотсона. С помощью него проверяется гипотеза об отсутствии корреляции между соседними остаточными членами ряда е_t и е_t-1, где е_t - выборочная оценка e_t. Статистика критерия имеет вид:

.

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина-Уотсона следующий:

1) Выдвигается гипотеза Н₀ об отсутствии автокорреляции остатков.

2) По специальным таблицам определяются критические значения критерия d_L и d_U для заданного числа наблюдений n, числа независимых переменных модели k и уровня значимости a. По этим значениям числовой промежуток [0; 4] разбивают на 5 отрезков:

Есть положительная автокорреляция остатков. Н0 отклоняется. С вероятностью Р=(1-a) принимается Н1.	Зона неопределенности	Нет оснований отклонять Н0 (автокорреляция остатков отсутствует)	Зона неопределенности	Есть отрицательная автокорреляция остатков. Н0 отклоняется. С вероятностью Р=(1-a) принимается Н1*
	dL	du		4-dU	4-dL	4

Статистика d заключена в границах от 0 до 4; при отсутствии автокорреляции d»2; при полной положительной автокорреляции d»0; при полной отрицательной d»4;

Для d-статистики найдены верхняя и нижняя критические границы на уровнях значимости a.=0,01; 0,025; и 0,05.

Если фактически наблюдаемое значение d попадает в зону неопределенности, то на практике предполагают существование автокорреляции остатков и отклоняют гипотезу Н₀.

Недостатком критерия является наличие области неопределенности критерия, также методика расчета направлена только на выявление автокорреляции остатков первого порядка, а также то, что критические значения d-статистики определены для объемов выборки не менее 15.

Литература по эконометрике

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ,2003.

2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: МГУ,2006.

3. Канторович Г.Г. Эконометрика //Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов. Экономическая статистика. Эконометрика. Программы, тесты, задачи, решения /Под ред. Л.С.Гребнева. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010..

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1999.

6. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. М.: Дело, 2002.

7. Практикум по эконометрике /Под ред. Н.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2011.

8. Эконометрика /Под ред. Н.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2011.

9. Экономико-математические методы и прикладные модели /Под ред. В.В. Федосеева. –М.: ЮНИТИ,1999.

10. О.О. Замков, Черемных Ю.А., Толстопятенко А.В. Математические методы в экономике. –М.: Дело и Сервис,1999.

11. Мардас А.Н. Эконометрика. –СПб.: Питер, 2006.